Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowegoAnaliza banków giełdowych

Głównym celem monografii było wykazanie, że pomimo wysokich ocen poziomu stabilności polskiego sektora bankowego sektor ten charakteryzuje się wrażliwością finansową, której źródło stanowią współczesne powiązania informacyjne na rynku kapitałowym wzmocnione przez obecność w akcjonariacie największych polskich banków instytucji o znaczeniu systemowym. W pracy wykorzystano metody ekonometryczne pozwalające stwierdzić natężenie i źródła ryzyka systemowego wśród polskich banków giełdowych, takie jak SRISK, badanie przyczynowości w sensie Grangera oraz bezwarunkowy współczynnik korelacji uwzględniający heteroskedastyczność w wersji zaproponowanej przez K. Forbes i R. Rigobona.